ปริมาณการซื้อขายกลยุทธ์ Backtesting อย่างถูกต้อง กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ เมื่อคุณได้ระบุและแมปออกกลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณที่คุณต้องการที่จะค้ากับมันเป็นเวลาที่จะ backtest มัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการได้รับข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ในธรรมชาติและการดำเนินการทดสอบบางอย่าง วัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายนี้คือการหาว่ากลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณของคุณที่คุณได้ระบุจะมีกำไรหรือไม่เมื่อนำมาใช้ใน "โลกจริง" หนึ่ง แต่ต้องจำไว้ว่า Backtesting ไม่รับประกันยิงแน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จ มีหลายเหตุผลที่มันเป็น ข้อเสนอที่มีปริมาณการซื้อขายอคติหลายอย่างที่อาจจะหรืออาจไม่ทำงานเมื่อนำไปใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุน ในขณะที่คุณ backtest กลยุทธ์ของคุณคุณจะต้องใช้เวลาเพียงพอที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบและอคติแต่ละ ในบทความนี้หรือหนังสือ เราจะพยายามที่จะให้ภาพรวมสั้น ๆ ของบางส่วนของอคติเหล่านี้ อคติที่พบมากที่สุดที่คุณจะเจอเป็นอคติมองไปข้างหน้าอคติการเพิ่มประสิทธิภาพ (ยังเรียกว่าอคติข้อมูลการสอดแนม) และอคติรอด ด้านอื่น ๆ ของการกลับมาทดสอบที่หนึ่งจะต้องระวังคือความสะอาดของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ ข้อมูลที่มีบทบาทสำคัญในการเล่นในการทดสอบหลังเพราะคุณภาพของข้อมูลกำหนดค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกมาพร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขาย quant ที่ดีที่สุดที่จะมองออกไปสำหรับชุดข้อมูลที่มีอิสระที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเช่น Yahoo การเงิน แต่แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ที่คุณสามารถหาข้อมูลที่เหมาะที่สุดสำหรับการกลับมาทดสอบให้เราบอกสิ่งที่คุณควรมองหาในข้อมูล เพื่อที่จะได้ทำให้มันเกี่ยวข้องกับวิธีการทดสอบหลังของคุณ ปริมาณการซื้อขายที่ดีที่สุดเทคนิคการทดสอบกลยุทธ์ ต่อไปนี้เป็นความกังวลหลักที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลในอดีตจะถูกจัดการด้วย: ความถูกต้อง - นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุด หนึ่งมีการตรวจสอบหรือไม่ว่าข้อมูลที่ถูกนำมาใช้มีข้อผิดพลาดขั้นต้น วิธีหนึ่งที่จะจัดการกับเรื่องนี้คือการใช้ตัวกรองเข็มที่สามารถชี้ได้อย่างง่ายดายผิดพลาดในข้อมูล แต่ก็ขอแนะนำไปยังแหล่งข้อมูลเดียวกันอย่างน้อยสองผู้ให้บริการข้อมูลและเปรียบเทียบพวกเขากับแต่ละอื่น ๆ เพื่อจุดผิดพลาด อคติตกทอด - นี้มักจะเป็นปัญหาที่มีอยู่ในข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างอิสระหรือมาราคาถูก ถ้าข้อมูลในคำถามมีอคติรอดก็หมายความว่ามันมีสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะจัดการกับหุ้นก็อาจหมายความว่ามีหุ้นในข้อมูลของคุณที่มีความยาวตั้งแต่ถูกเพิกถอนหรือได้ไปเป็นบุคคลล้มละลาย การกระทำของ บริษัท - บ่อยครั้งที่มือใหม่ในเชิงปริมาณการซื้อขายได้รับการติดอยู่บนเท้าที่ไม่ถูกต้องเพราะการดำเนินการขององค์กร นี่ก็หมายความว่ากิจกรรมจิสติกส์ของ บริษัท ที่แสดงอยู่ในการคำนวณผลตอบแทนที่แท้จริงของ ยกตัวอย่างเช่นการแตกหุ้นไม่ควรนำมาใช้ในผลตอบแทนที่แท้จริง ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท ที่เป็นกระบวนการที่เรียกว่าการปรับกลับเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณแน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลของคุณคุณจะต้อง backtest มันบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ คนส่วนใหญ่วันนี้ชอบที่จะ backtest ข้อมูลบนแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่จะอุทิศตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการกลับมาทดสอบกลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณของพวกเขา แต่ยังสามารถใช้แพลตฟอร์มตัวเลขหรือภาษาการเขียนโปรแกรมเพื่อการนี้ จุดประสงค์ที่แท้จริงของ backtest คือการหาวิธีการที่ดีคือการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดสำหรับเดียวกันมีอัตราส่วนชาร์ปและเบิกเงินกู้สูงสุด อัตราส่วนชาร์ปสามารถรับได้เมื่อค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในส่วนที่เกินจะถูกหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียวกัน เบิกสูงสุดในมืออื่น ๆ ที่เป็นลดลงมากที่สุดจากจุดสูงสุดไปในรางโค้งของส่วนของบัญชี ซึ่งมักจะเป็นมากกว่ากรอบเวลาปีหรือสองปี เมื่อกลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณของคุณเป็นอิสระจากอคติทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้และมีดีชาร์ปและเบิกลดลงคุณพร้อมที่จะสร้างกลยุทธ์การดำเนินการขั้นตอนต่อไปในการซื้อขายเชิงปริมาณ
No comments:
Post a Comment